ATR در پرایس اکشن چیست؟

تحلیلگران تکنیکال برای شناسایی قدرت روند از ابزارهای متفاوتی استفاده می‌کنند که یکی از رایج‌ترین  آن ها Average True Range یا atr می‌باشد. این اندیکاتور به روش‌های مختلف استفاده می‌شود و حتی توسط اساتید ایرانی نظیر سعید خاکستر توسعه داده شده است. توجه داشته باشید که atr در پرایس اکشن کاربردهای متفاوتی دارد که هر شخص با توجه به استراتژی معاملاتی خود، از یک فرمت منحصر به فرد استفاده می‌کند. یک شخص برای ورود به معاملات از ATR استفاده می‌کند و دیگری برای خروج از معاملات Atr کندلی را مبنا قرار می‌دهد. در ادامه اندیکاتور ATR و ماهیت آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم و حتی آموزش تصویری اندیکاتور atr را نیز برای شما قرار خواهیم داد.

⚠ توجه داشته باشید که اندیکاتور atr با توجه به چارت قیمتی که استفاده می‌کنید، نیاز به تنظیمات اختصاصی دارد. تا زمانی که بک تست و تایید اندیکاتور را به دست نیاوردید، از آن برای معاملات خود استفاده نکنید. ⚠

Atr کندلی چیست؟

Atr نخستین بار توسط شخصی به نام J. Welles Wilder Jr. با هدف بررسی قدرت روندها مورد استفاده قرار گرفت. ATR کندلی به این موضوع اشاره دارد که سایز کندل‌ها از یک میانگین کلی پیروی می‌کند. به عنوان مثال زمانی که کندل‌های بزرگ می‌شوند و از فرمت عادی خود خارج می‌شوند، اصطلاحا کندل اسپایک یا لانگ بار تشکیل می‌شود. این موضوع به معنی تغییر ATR می‌باشد. معمولا تریدرهای تکنیکال روی این کندل ها عملکرد بسیار خوبی دارند. به همین دلیل است که برخی از تریدرهای حرفه‌ای مبنای معاملات خود را اندیکاتور ATR قرار می‌دهند.

البته اندیکاتوری که در متاتریدر و تریدینگ ویو قرار دارد یک نسخه آزمایشی و عمومی است. اگر بخواهید Atr کندلی را محاسبه کنید، خودتان باید اعداد و رنج آن را تعریف نمایید. فرمول اصلی atr  به شرح زیر است. اما شما به عنوان یک تریدر باید عملکرد آن را با تعریف اعداد مختلف بهینه کنید تا بر روی چارت شما بهترین بازدهی را به ثبت رسانده باشد.

ATR = [(ATR قبلی × (n-1)) + TR فعلی] / n[91] 

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR  به بررسی نوسانات بازار می‌پردازد و زمانی که قدرت یک روند افزایش پیدا کند عدد اندیکاتور ATR افزایش پیدا می‌کند و زمانی که بازار در یک سقف و کف قیمتی نزدیک به هم نوسان کند، به نوع می‌توان گفت که اندیکاتور نوسان بازار کم شده در نتیجه حرکت ATR تغییر خواهد کرد. با افزایش قدرت کندل ها و تغییر سایز آن ها نوسان بازار بیشتر خواهد شد در نتیجه در موج های بزرگ در اندیکاتور atr شکل می‌گیرد. از طرف مقابل زمانی که بازار در یک محدوده ثابت قرار می‌گیرد، قدرت ATR بازار کم می‌شود.

در تصویر زیر چارت قیمتی بیت کوین را مشاهده می‌کنید. زمانی که قیمت بیت کوین در بازه حدودی 5 تا 9 هزار دلار قرار دارد، اندیکاتور ATR یک روند نزولی به خود گرفته است و نشان از کم شدن نوسانات بازار دارد. اما زمانی که روند نمودار اندیکاتور ATR تغییر می‌کند یک روند صعودی در بیت کوین شروع می‌شود و بیش از 350 درصد رشد می‌کند. حال اینکه شما به عنوان یک تریدر چگونه از قدرت سنجی روند استفاده کنید به استراتژی ترید شما بستگی دارد. هدف از ATR کندلی درک قدرت کندل و شتاب روند با هدف ورود به بازار، در زمان مناسب است.

نحوه کار ATR در پرایس اکشن

به تصویر زیر نگاه کنید، به شاخص دلار اندیکاتور ATR عمومی اضافه شده است. زمانی که رنج 14 کندل قبل را بررسی می‌کنید به یک عدد تعادلی در حدود 0.087 خواهید رسید. تا زمانی که بازار زیر این خط در حال حرکت است، قدرت زیادی ندارد و در یک محدوده نیم درصد رنج حرکت می‌کند.

زمانی که بالای خط 0.087  تثبیت می‌کند در مدت زمان کمتر از یک روز حرکتی معادل 1 درصد انجام می‌دهد.( حرکت 1 درصدی شاخص دلار روی سهام، بازار کریپتو و کامودیتی ها تاثیر قابل توجه دارد) با توجه به چارت متوجه خواهید شد که بازار حدود یک هفته رنج بوده و سپس یک حرکت قدرتمند انجام داده که سیگنال تأییدیه آن توسط اندیکاتور atr صادر شده است. لازم به ذکر است که تعریف استراتژی و استفاده از اندیکاتور ATR با توجه به استراتژی پرایس اکشنی که شما استفاده می‌کنید متفاوت خواهد بود.

اندیکاتور atr سعید خاکستر (تعیین حد ضرر)

اندیکاتور atr سعید خاکستر یک فرمت اختصاصی دارد و با توجه به پرایس اکشن بهینه شده است. کسانی که از روش‌های پرایس اکشن پیشرفته مانند ICT یا RTM استفاده می‌کنند به این اندیکاتور نیاز ویژه خواهند داشت. چرا که در تایم فریم مناسب می‌توانند استاپ لاس معاملات خود را مشخص کنند. معمولا زمانی که یک منطقه عرضه و تقاضا قوی داریم و بر مبنای آن اقدام به معامله می‌کنیم، اندیکاتور atr در متاتریدر، به ما کمک می‌کند که استاپ لاس خود را در جای درست قرار دهیم.

 به تصویر زیر نگاه کنید، در چارت قیمتی زیر یک منطقه سبز رنگ مشاهده می‌کنید که معامله گران مختلف آن را به عنوان یک منطقه مناسب برای قرار دادن استاپ لاس خرید خود می‌دانند. حال اینکه استاپ لاس در چه فاصله قیمتی از آن قرار گیرد، به کمک اعداد اندیکاتور استاد خاکستر قابل اعمال است. الان که در تایم فریم یک ساعته هستیم و الگوی ما نیز بر اساس همین تایم فریم است استاپ لاس خود را در فاصله 10 پیپی آن قرار می‌دهیم. همانطور که مشاهده می‌کنید منطقه تقاضای ما هانت شده است، اما استاپ لاس ما نخورده است.

روش معامله با atr در پرایس اکشن

اصولا کسانی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند می‌دانند که نوسان گیری با اندیکاتور atr زمانی ممکن است که این ابزار به عنوان ابزار مکمل مورد استفاده قرار گیرد. اگر بخواهیم از اندیکاتور ATR به عنوان یک جزء اصلی استفاده کنیم، شرایط بسیار سخت می‌شود و احتمال استاپ خوردن ما نیز به صورت قابل توجه افزایش پیدا می‌کند. مواردی که در ادامه مطرح می‌کنیم به عنوان استراتژی مکمل مناسب خواهد بود.

ورود با کمک اندیکاتور ATR

بیش از 90 درصد تریدرها زمانی که بازار رنج است و حرکات قوی ندارد، استاپ میخورند. شما می‌توانید اندیکاتور ATR را با توجه به نمودار خود شخصی سازی کنید و سپس مناطق رنج بازار را به دست آورید. زمانی که بازار از حالت رنج خارج شد و تایید اندیکاتور ATR نیز صادر شد که روند تغییر کرده است، شما می‌توانید وارد معامله شوید. اعداد زیر می‌تواند به توجه تایم فریم معاملاتی به شما کمک کند که قدرت بازار را بهتر درک کنید. 

تعیین حد سود با کمک اندیکاتور ATR

اگر می‌خواهید که با کمک اندیکاتور ATR خروج باکیفیت در سود داشته باشید، کافی است جایی که بازار از حالت روند دار خارج می‌شود و در یک محدوده رنج قرار می‌گیرد به فکر تسویه پوزیشن خود باشید. معمولا تریدرهایی که از مدیریت سرمایه پیروی می‌کنند برای اینکه معاملات آن ها با ریسک کنترل شده انجام شود، تعداد زیادی پوزیشن به صورت همزمان ندارند. زمانی که قیمت در نزدیکی حد سود شما بازی می‌کند، با کمک اندیکاتور ATR می‌توانید تصمیم گیری کنید که آن را ببندید یا آن را باز نگه دارید.

مزایا و معایب ATR در پرایس اکشن

بدیهی است که مزایا و معایب هر اندیکاتور با توجه به نماد معاملاتی، تنظیمات عمومی اندیکاتور و همچنین میزان مهارت فرد متفاوت باشد. به همین دلیل مواردی که در این بخش مطرح می‌شود بیشتر حالت عمومی دارد.

مزایای اندیکاتور atr

•   ATR  برای تکنیکالیست ها نقش شتاب سنج دارد و میزان نوسان بازار را نشان می‌دهد؛ کمک می‌کند بفهمند پشت هر کندل واقعاً چقدر قدرت وجود دارد و آیا بازار در فاز رنج  است یا در آستانه یک حرکت مومنتومی قوی.​
• امکان بهینه سازی حد ضرر با اندیکاتور atr وجود دارد به شرطی که با سیستم معاملاتی شما همگام شده باشد و بک تست معتبر داده باشد.
• افرادی که از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر حجم استفاده می‌کنند با کمک این اندیکاتور می‌توانند قدرت گره های معاملاتی را شناسایی کنند. برای این منظور کافی است نوسانات تایم پایینتر یک گره معاملاتی تایم فریم بالا را تحلیل کنند.
• اندیکاتور atr می‌تواند میزان ریسک پذیری معامله گران را تغییر دهد. زمانی که بازار در تایم فریم هفتگی و ماهانه رنج است ریسک خود را کاهش دهید. زمانی که در تایم فریم روزانه و 4 ساعته بازار دارای شتاب و مومنتوم است ریسک معاملات در سود خود را افزایش دهید.

معایب اندیکاتور atr

• معامله گران آماتور برای نوسان گیری با اندیکاتور atr یا استفاده از آن چالش دارند. چرا که نمی‌توانند تنظیمات آن را به سادگی بهینه کنند.
• برخی مواقع اندیکاتور atr سیگنال‌های تاخیری دارد و بخش قابل توجهی از روند از دست رفته است. در این صورت اگر استراتژی معاملاتی شخص مبتنی بر روند حال حاضر بازار باشد، ترید خوبی برای ورود نخواهد داشت.
• در روزهای خبری و هنگام رویدادهای حائز اهمیت مانند مشخص شدن نرخ بهره آمریکا، جهش شدید ATR می‌تواند کل منطق عادی استاپ و حجم معامله را مختل کند؛ چرا که یک نوسان بزرگ بازار روی کل ATR تاثیر گذار است و در این صورت با بزرگ شدن سایز کندل ها به نویز خبر روی ATR روزانه کندل ها تاثیر منفی دارد.
• تفسیر نادرست فازهای ATR نیز مشکل‌ ساز است؛ دوره‌های ATR پایین همیشه به معنای «نبود فرصت» نیستند، زیرا در بسیاری از نمادها روندهای آرام و پایدار با نوسان کم شکل می‌گیرد و اگر معامله‌گر هر ATR پایینی را معادل رنج خنثی بداند، ممکن است بخش قابل توجهی از روندهای کم‌هیجان اما سودده را از دست بدهد.

ATR در چه تایم فریم‌هایی عملکرد بهتری دارد؟

اندیکاتور ATR در تمامی تایم فریم‌ها عملکرد خوبی دارد و نکته بسیار مهم اعدادی است که روی آن تنظیم می‌شود. در صورتی که از تریدینگ ویو برای دسترسی به اندیکاتور ATR استفاده می‌کنید، نکته بسیار مهم آن تغییر نحوه محاسبه دوره، برای تایم فریم‌های کمتر از 1 ساعته است.

آیا ATR سیگنال خرید یا فروش می‌دهد؟

خیر، صرفا فعالسازی یک اندیکاتور ATR نمی‌تواند سیگنال خرید و فروش به دنبال داشته باشد. حتی کسانی که به صورت مولتی تایم فریم کار می‌کنند نیز از یک اندیکاتور برای خرید و فروش استفاده نمی‌کنند. تنها روش بهینه سازی ترکیب آن با پرایس اکشن یا یک اندیکاتور روندی مانند ایچیموکو است.

اندیکاتور ATR چگونه می‌تواند به تنظیم نقاط Stop Loss و Take Profit کمک کند؟

در صورتی که اندیکاتور ATR یک روند پرقدرت به شما نشان داد، باید استاپ لاس خود را در یک منطقه امن قرار دهید و آن را در تایم فریم بالاتر مشخص نمایید. در این صورت معامله شما با باز شدن اسپرد معاملاتی به هانت نخواهد شد. برای قرار دادن استاپ لاس نیز باید عدد ATR را مشخص کنید و سپس به اندازه 1.5 تا 2 برابر از نقطه ورود خود با توجه به تایم فریم قرار دهید.

منابع:

https://www.avatrade.com/education/technical-analysis-indicators-strategies/atr-indicator-strategies

https://www.avatrade.com/education/technical-analysis-indicators-strategies/atr-indicator-strategies

https://www.luxalgo.com/blog/average-true-range-dynamic-stop-loss-levels

https://academy.ftmo.com/lesson/atr-technical-indicator

https://en.wikipedia.org/wiki/Average_true_range