بک تست ارز دیجیتال چیست؟

اگر در زمره افرادی هستید که در بازار ارز دیجیتال فعالیت دارند و به ترید کردن می‌پردازند حتما واژه بک تست گرفتن به گوش شما آشناست. بازارهای مالی مملو از فرصت‌هایی هستند که می‌توانیم از آن‌ها برای کسب سود استفاده کنیم. به گفته فعالان بازارهای مالی، فرصت سود و زیان در بازارهای مالی بی‌نهایت هستند، اما یقینا کسی وجود ندارد که بتواند به طور کامل تمامی فرصت‌های بازار را شکار کند. در حقیقت افراد برای کسب سود در بازارهای مالی اقدام به طراحی استراتژي‌های معاملاتی می‌کنند تا بتوانند در قالب مشخصی از فرصت‌هایی که بازار ارائه می‌کند استفاده کنند. معمولا تریدرها به منظور بررسی عملکرد استراتژی‌ خود اقدام به بک تست گیری از آن می‌کنند. اگر این سوال برای شما پیش آمده است که بک تست ارز دیجیتال چیست و نحوه انجام بک تست ارز دیجیتال چگونه است این مطلب از سایت ایکس پی برای شما نوشته شده است.

بک تست ارز دیجیتال چیست

بک تست گرفتن یکی از اصلی‌ترین اجزا توسعه سیستم‌های معاملاتی است. در بک تست گیری از بازار، با تعیین کردن قواعدی در استراتژی معاملاتی و بررسی نتایج به دست آمده توسط این قواعد روی داده‌های تاریخی بازار، می‌توان به عملکرد و بازده سیستم معاملاتی پی برد. شاید از خود بپرسید که انجام بک تست چگونه می‌تواند قدرت سیستم معاملاتی ما را مشخص کند.

در حقیقت تئوری پشت این ماجرا مربوط به این اصل است که اگر یک سیستم بتواند در گذشته بازار نتیجه خوبی دریافت کند می‌توان امیدوار بود که این سیستم در آینده نیز عملکرد مطلوبی از خود نشان دهد و اگر یک سیستم معاملاتی عملکرد ضعیفی را در گذشته بازار داشته باشد نمی‌تواند امید داشت که این سیستم در آینده نیز عملکردی مثبت از خود به جای بگذارد.

مزایا بک تست ارز دیجیتال چیست

یکی از بزرگ‌ترین مزایا بک تست در بازار ارزهای دیجیتال حذف خطر زیان در بازار واقعی است. در حقیقت در این روش بجای اینکه تریدر بدون اطلاع از پتانسیل‌های استراتژی معاملاتی خود به معامله کردن بپردازد و ریسک ضرر و زیان‌های احتمالی را بپذیرد می‌تواند با استفاده از بک تست گرفتن و بدون ریسک از دست دادن سرمایه، به بررسی عملکرد استراتژی خود پرداخته و در صورت مشاهده معایب آن نسبت به رفع آن اقدام کند.

همچنین بک تست گیری نیاز به زمان زیادی ندارد؛ به عبارت دیگر چون تاریخچه بازار کاملا در دسترس است می‌توان به سرعت اقدام به بک تست گیری نمود و به عملکرد استراتژی معاملاتی پی برد. این در حالی است که در صورتی که قصد داشته باشیم استراتژی خود را به صورت رو به جلو یا همان تست در بازار لایو و زنده انجام دهیم نیاز به زمان زیادی خواهیم داشت.

نحوه انجام بک تست ارز دیجیتال

شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که طریقه صحیح بک تست ارز دیجیتال چیست. همانطور که اشاره شد ابتدا نیاز است تا با طرحی یک استراتژی معاملاتی به ایجاد قوانینی بپردازیم که بتوانیم بر اساس این قوانین در گذشته بازار عملکرد استراتژی را تست کنیم. به طور مثال فکر کنید یک استراتژی داریم که پس از یک گام صعودی قدرتمند در اصلاح قیمت و روی نسبت ۰٫۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی اقدام به خرید می‌کنیم. در این صورت حد ضرر را زیر نسبت بعدی یعنی ۰٫۷۸۵ و حد سود را دو برابر حد ضرر تعیین می‌کنیم. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید این استراتژی در تایم فریم یک ساعته ارز دیجیتال کاردانو عملکرد خوبی را داشته است.

شما می‌توانید با تکرار کردن استراتژي خود به نتایج خوبی در مورد آن دست پیدا کنید. طبیعتا هرچه استراتژی در تکرار‌های بالا نرخ برد بالاتر یا همان Win Rate بالاتری را کسب کند استراتژی قوی‌تر خواهد بود. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که تنها نرخ برد بالا دلیل بر برتری یک استراتژی بر استراتژی دیگری نیست چرا که برخی استراتژی‌ها در عین داشتن نرخ برد پایین نسبت حد سود به حد ضرر بالاتری را داشته و عملا استراتژی سودمندی محسوب می‌شوند.

چه زمانی می‌توان به نتایج بک تست اعتماد کرد

تا اینجای کار با مزایا بک تست گیری از استراتژی معاملاتی و نحوه انجام آن آشنا شدیم اما شاید حال این سوال برای شما پیش آمده باشد که چه زمانی نتایج حاصل از بک تست قابل استناد و اعتماد خواهند بود. درست است که هر زمان که بخواهیم می‌توانیم از بازار بک تست گیری کنیم اما عملکرد سیستم معاملاتی ما در یک برهه کوتاه از بازار نمایان‌گر عملکرد همیشگی آن نیست؛ به عبارت دیگر باید به درک کاملی از سیستم معاملاتی خود رسیده باشیم که این سیستم در چه زمانی و در چه فازهایی از بازار سودده و یا زیان ده خواهد بود. به طور مثال یک سیستم معاملاتی دنبال کننده روند در بازه‌های رونددار بازار عملکرد بسیار خوبی را از خود نشان می‌دهد اما ممکن است در بازه‌های رنج و درجا زدن بازار سودهای ساخته شده را از دست بدهند.

همچنین به سایکل‌ها و زمان‌هایی که در آن اقدام به بک تست گیری می‌کنیم هم باید توجه ویژه‌ای داشت. به طور مثال ممکن است سیستم‌ معاملاتی طراحی شده در فازهای صعودی و پررونق بازار عملکرد بسیار مثبتی داشته باشد و در سیکل‌ها نزولی و اصلاحی بازار عملکرد خود را از دست بدهد. موضوع دیگر به تعداد و دفعات انجام بک تست باز می‌گردد. در حقیقت ما با استفاده از اصول و قواعدی که موجب می‌شود شانس برد ما در بازار بیشتر شود دست به طراحی سیستم‌های معاملاتی می‌زنیم. پس بنا بر اصل احتمالات هرچه سیستم معاملاتی ما به دفعات بیشتری در بازار تست شود اعتبار بیشتری خواهد داشت. به عنوان مثال اگر سیستمی را ۱۰۰۰ بار در بازار تست کنیم از نتیجه‌گیری حاصل از تست ۱۰۰ باره آن قابل اعتماد‌تر خواهد بود.

کلام پایانی

در این مطلب به پاسخ به این سوال پرداختیم که بک تست ارز دیجیتال چیست و نحوه انجام آن چگونه است. به طور کلی باید گفت در بک تست ارز دیجیتال شما می‌توانید با سرعت بالا استراتژی‌های معاملاتی زیادی را تست کنید و در نهایت به بهینه‌سازی و یا اصلاح آن بپردازید. همچنین می‌توانید به نقاط ضعف و قدرت استراتژی معاملاتی خود پی ببرید و متوجه این موضوع باشید که استراتژی شما چه زمان‌هایی بیشترین و در چه زمان‌هایی کم‌ترین بازده را دارد. از سوی دیگر گاهی ممکن است تست کردن استراتژی در گذشته، به خوبی نمایانگر عملکرد احتمالی استراتژی معاملاتی در آینده نباشد. همچنین به این موضوع توجه داشته باشید که نتیجه بک تست یک استراتژی ممکن است نتایج مختلفی در بازارهای مختلف داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است یک استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال عملکرد خوبی داشته باشد اما همان استراتژي در بازار سهام و یا فارکس عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذارد.برای دریافت قیمت تتر لحظه‌ای و مشاوره رایگان و همچنین خرید پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.